技术指标技术指标在金融领域是量化分析的重要工具，用于预测市场趋势、价格动向和交易信号。这些指标基于历史价格和交易量数据，通过特定公式计算得出，旨在揭示资产价格的内在动力和市场参与者的情绪与行为。从简单的移动平均线到复杂的动量、相对强弱指数等，技术指标为投资者提供了快速决策的依据，帮助判断买入、卖出或持币观望的时机。然而，依赖技术指标也需谨慎，因为它们反映的是过去的信息，不一定能准确预测未来市场走势。因此，技术指标应与其他分析工具结合使用，以制定更全面、理性的投资策略。张伟_作业提交https://bigquant.com/codesharev3/e0d036bb-be2e-43a9-91ce-13dc1bcf39c6
做了一点修改，回测的效果有了明显提升：
在计算分值的时候加入了市值因子，去掉了roe因子。
后续还要做以下完善，限于能力，现在还没法实现：
基本面因子做中性化，包括pb因子和净利润增长率因子
区分市场状态，这种轮动策略应该在牛市状态下会更有效，可以结合大盘指数情况做下策略的区分
适度加一些
更新时间：2025-08-04 00:31
【指标定制】如何做收盘价与交易日之间线性回归的斜率？regr_slope可以计算两个变量之间线性回归的斜率，例如收盘价和开盘价的斜率regr_slope(close,open,10), 但是为了计算一段时间的趋势是上涨还是下跌，需要计算close与交易日之间的回归斜率，请问怎么实现？相当于需要一个数组（1，2，3，4，5，6，7，8，9，10）跟连续10个交易日的收盘价做线性回归。但是用现有提供的函数我不知道怎么实现。请指教！
更新时间：2025-06-16 02:41
76th MeetupMeetUP直播答疑 时间：6月27日（周四）19:00
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问题列表
问题1：请问现在量化交易领域中业界和学术界关注的重点问题有何异同？
答：点击此处查看
问题2：在交易引擎中，我想添加新股买入附加限制，例如仓内同行业票数小于等于2
答：[点击此处查看](https://bigquant.com/wiki/doc/5lqk5pit5byv5poo5lit5aac5l2v5re75yqg5
更新时间：2025-04-15 07:19
周线计算指标7月30日Meetup 策略模板：
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/062a0182231e49f7996b0543e7acad48
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更新时间：2025-04-15 07:19
策略中调用其他因子_非AI2021年4月22日Q1&Q2问题：
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/d50c07db9f7f45168dd745027c04b6d8
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更新时间：2025-04-15 07:19
LSTM+CNN深度学习预测股价旧版声明
本文为旧版实现，仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/c13d6baefe5d4c75bb87eea9364b0f75
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更新时间：2025-04-15 07:19
69th Meetup因子组合
为什么因子IC、IR好，SR表现变差？
为什么SR好的因子组合后SR变差？如何提升因子组合表现？
SMA计算
如何以同花顺、通达信的计算方式在bigquant计算SMA指标？
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取这个因子也出错
https://bigquant.com/codesharev3/a83227fc-c945-460e-bffe-92cd27d04e0c
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更新时间：2025-01-10 10:09
RSI相对强弱指数：因子构建与策略应用顾名思义，相对强弱指数 (RSI) 指标告诉我们资产的相对强弱。换句话说，RSI 告诉我们股票相对于自身的表现（或不表现）。RSI 被视为一种强大的技术指标，可用于分析市场，并且是交易者武器库的重要组成部分，因为它可以帮助他们在市场时机上做出更好的决策。当然，与其他指标一样，始终建议使用多个指标，因为它可以帮助我们避免对一个指标的限制和过度依赖。
因此，在本博客中，除了了解 RSI 指标外，我们还将了解它的局限性以及何时使用它们。我们将在这篇博客文章中介绍以下几点：
[RSI 图、公式和示例](/wiki/doc/zhibiao-gupiao-gongshi-celve-eUeAulP
更新时间：2025-01-02 10:55
【平台使用】如何将老版因子转换为新版关于老版的因子转换为新版
如果把老板的
ta_cci_14_0
ta_adx_14_0
ta_bbands_lowerband_14_0
ta_bbands_middleband_14_0
ta_bbands_upperband_14_0
ts_argmin(close_0,10)
改为新版的是不是下面这样
m_ta_adx(high, low, close, 10)
m_ta_cci(high, low, close, 14)
m_ta_bbands_u(close, timeperiod:=10)
m_ta_bbands_m(close,
更新时间：2024-11-28 01:44
【代码报错】m_count(close == upper_limit,3)计算三日涨停次数失败https://bigquant.com/codesharev3/390804f8-34f8-4ea5-bc0a-242ea0ab6b17
m_count(close == upper_limit,3),计算三日涨停次数，就是不成功，要怎么写呢？
更新时间：2024-11-07 02:26
【指标定制】如何定义价格突破后跌幅不超过10%的股票？因子请教
需求是，统计突破一个价格后，跌幅没有超过10%的股票
目前的问题就是 先要有突破动作，然后跌幅没有超过10%，这个先突破的动作要怎么去描述。
更新时间：2024-10-31 01:39
时间加权净委买比例数据定义
以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。
构造这个因子需要用到的数据的表格形式如下:
日期
买一量
卖一量
t1
b1
a1
t2
b2
a2
…
…
…
tn
bn
an
首先我们求出截面净委买比例：
最后将分钟内的截面净委买比例求平均即可得到时间加权的净委买比例，所以这
更新时间：2024-10-22 07:09
【平台使用】在3.0版本中如何写macd表达式老的版本取macd的表达式是ta_macd_macd_12_26_9_0
新版本不知道怎么写，看了下面的介绍还是不会取，求指导\n
更新时间：2024-10-10 10:36
【指标定制】如何在今日涨停的情况下，计算最近一次涨停日期距今的交易日数？今日涨停后，计算最近一次涨停日期距离今日有多少个交易日，如何用表达式写出来？
最开始是想，用 下面的曲折方式来实现
IF(price_limit_status = 3,1,0) as zhangting
m_imax(zhangting,30) as last_zhangting_day 来实现，但是因为计算这个因子的前提条件是今日涨停，所以上面的 last_zhangting_day = 0，
这和我想找到最近一次涨停日期的要求不符合。
请老师看看，谢谢。
更新时间：2024-10-09 10:48
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